Центр информационных услуг «ЭВРИКА». Економетрія

Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова. — К.: МАУП, 2003. — 208 с: іл.

Вступ З

Розділ 1. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів 11

1.1. Загальні принципи моделювання в економіці 11
1.2. Кореляційно-регресійний аналіз в економіці 14
1.3. Економетрична модель та її елементи 19
1.4. Статистична база економетричних досліджень 21
1.5. Особливості математичного моделювання економічних систем 23

Розділ 2. Моделі парної регресії та їх дослідження 25

2.1. Приклади парних зв'язків в економіці 25
2.2. Лінійна модель з двома змінними 26
2.3. Метод найменших квадратів 29

Розділ 3. Загальна лінійна економетрична модель 39

3.1. Багатофакторні економетричні моделі та їх специфікація 39
3.2. Метод найменших квадратів 44
3.3. Верифікація моделі 47
3.4. Прогнозування за лінійною моделлю 55
3.5. Методи побудови багатофакторної регресійної моделі 57
3.6. Етапи дослідження загальної лінійної моделі множинної регресії 58

Розділ 4. Мультиколінеарність 72

4.1. Поняття про мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі 72
4.2. Тестування наявності мультиколінеарності 74
4.3. Алгоритм Фаррара — Глобера 76
4.4. Засоби усунення мультиколінеарності. Метод головних компонентів 84

Розділ 5. Гетероскедастичність 89

5.1. Виявлення гетероскедастичності та її природа 89
5.2. Тестування наявності гетероскедастичності 91
5.3. Трансформування початкової моделі 96
5.4. Оцінювання параметрів багатофакторної регресійної моделі на основі узагальненого методу найменших квадратів 100

Розділ 6. Автокореляція 104

6.1. Природа автокореляції та її наслідки 104
6.2. Тестування наявності автокореляції 106
6.3. Параметризація моделі з автокорельованими залишками 109
6.4. Приклад оцінювання параметрів моделі з автокорельованими залишками 111

Розділ 7. Моделі розподіленого лага 118

7.1. Поняття лага та лагових моделей в економіці 118
7.2. Оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей 121
7.3. Оцінювання параметрів авторегресійних моделей 123

Розділ 8. Системи одночасних рівнянь 126

8.1. Поняття про системи одночасних рівнянь 126
8.2. Приклади систем одночасних рівнянь 127
8.3. Структурна та зведена (прогнозна) форми системи рівнянь 130
8.4. Поняття ідентифікації (ототожнення) системи рівнянь 132
8.5. Методи оцінювання параметрів систем рівнянь 141
8.6. Прогноз і загальні довірчі інтервали 151

Розділ 9. Методи дослідження якісних економічних показників 161

9.1. Якісні економічні показники 161
9.2. Регресійні моделі з бінарними незалежними змінними 163
9.3. Регресійні моделі з бінарними залежними змінними 165

Тестові завдання з економетрії 168
Додатки 183
Список використаної та рекомендованої літератури 203

Оглавление данного учебника размещено в ознакомительных целях. Само учебное пособие вы можете приобрести в магазинах вашего города.